我国商业银行竞争力评价的实证研究

我国商业银行竞争力评价的实证研究

摘 要：文章从市场占比、收益性、安全性等方面选择指标进行商业银行竞争力评价指标体系的构建，利用因子分析法分析11家商业银行竞争力排名情况，并在定量分析基础上分析各银行差距原因，最后提出几点增加商业银行竞争力的建议。

关键词：商业银行；竞争力；因子分析法

一、商业银行竞争力评价概述

商业银行作为专门经营货币的金融机构，是市场经济条件下银行体系的主体，是国民经济的综合部门和社会资金运动枢纽，在社会经济中发挥着重要作用。改革开放以来，我国商业银行发展迅速，但是在经济一体化、全球化的背景下，仍面临巨大的压力。提高经营水平，增强竞争力是各家银行面临的首要问题。为此，有必要研究如何对银行竞争力进行评价。

银行竞争力可概括表述成银行在互相竞争过程中所表现出来的竞争优势，进行商业银行竞争力的比较研究，可以揭示各家商业银行竞争的结果，发现决定或影响竞争力的因素，从而改革和完善银行的经营，实现银行业的可持续发展。

商业银行竞争力的比较评价可以从多个角度进行，本文主要进行商业银行现实竞争力的比较分析，从市场占比、收益性、安全性等方面选择若干指标进行实证分析。

二、银行竞争力指标的选取

为更好进行银行间竞争力的比较，本文从市场占比、收益性、安全性等方面选择了18个指标进行指标体系的构建，具体指标如下：资产总额；负债总额；资产增长率；负债增长率；存款额；贷款额；存款增长率；贷款增长率；存贷比；营业收入；加权平均净资产收益率；营业利润；每股净资产；净利润；不良贷款率；成本收入比；核心资本充足率；资本充足率。

三、基于因子分析法的实证分析

本文选取11家商业银行为样本，分别是：中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、中信银行和深发银行，并以这11家商业银行公布的2012年度的相关数据为样本进行分析。

因子分析的基本思路是首先分析原始变量相关矩阵内部的依赖关系，然后将具有复杂关系的变量归结为少数几个综合因子，实现降维的目的的一种多变量统计分析方法。分析具体步骤为：

首先，进行指标数据的同向化处理和标准化处理。可以把上文选取的指标分为正向指标、逆向指标和适度指标。为了排除由于指标方向的原因所造成的差异，需要对各指标进行同向化处理。正向指标保持不变。本文的逆向指标有成本收入比和不良贷款率，通过X′=-X来实现同向化处理。适度指标存贷比和资产负债率则通过X′=1/（1+|X-A|），并取11家上市商业银行的平均水平为适度值，将其转化为正向指标。指标的标准化处理通过SPSS软件完成。

其次，以主成分方法作为因子提取方法，选定的因子提取标准是特征值大于1。可以看出，有三个满足条件的特征值，分别为10.786、4.129和1.238。第一个特征值解释的方差贡献率为59.920%，第二个特征值的贡献率为22.941%，第三个特征值解释的方差贡献率为6.877%，前三个特征值的累计贡献率达到了89.738%。而后15个成分对方差的贡献率均小于7%。因此，提取三个因子便能够对所分析的问题进行很好的解释，遂将前三个成分作为竞争力分析的主成分。

然后，利用SPSS软件，选择方差最大化方法，进行因子旋转，得到旋转后的因子载荷矩阵如表1。

由此不难建立旋转后的因子模型。可以看出，第一主因子（设为F1）主要由变量资产总额、负债总额、负债增长率、存款额、贷款额、存贷比、营业收入、营业利润、净利润、不良贷款率、每股净资产决定，第二主因子（设为F2）则主要由变量资产增长率、存款增长率、贷款增长率、成本收入比、资本充足率决定，第三主因子（设为F3）主要由变量加权平均净资产收益率、核心资本充足率决定，这些指标主要是对安全性的描述，因此可以归纳为资产安全性因子。

最后，可以根据因子载荷矩阵可计算得到每个样本（即每个银行）相对于三个主因子的得分情况。为了综合反映各个银行的竞争力状况，本文以各因子的方差贡献率占三个因子总方差贡献率的比重作为权重进行加权汇总，得出各银行的竞争力综合得分，具体计算公式为：

F=（0.5992* fac_1+0.22941* fac_2+0.06877*fac_3）/0.89738

各商业银行竞争力各因子得分、综合得分及排名如表2。

在表2的结果中，有些银行的得分为正有些为负，这是因为数据标准化了的原因。结果为正的表明竞争力处于平均水平之上，结果为负的表明竞争力处于平均水平之下。因子各个因子考察的重点不同，各家银行在单因子排名中变化较大，从综合排名来看，工、农、中、建综合得分在平均水平之上，这其中工商银行以1.17分的综合得分排名第一；其他银行综合得分在平均水平之下，其中深发银行为-0.91，偏离平均水平差距最大。

四、分析结果与政策建议

本文以我国11家商业银行2012年数据为样本，建立指标体系进行因子分析，最终进行了我国11家商业银行竞争力的排名。从因子分析排名来看，国有大型

商业银行工农中建依然排在前几位，其他股份制商业银行在其后。

从分析结果来看，国有商业银行综合竞争力强于其他股份制商业银行。原因可能有以下几点：首先，国有商业银行起步较早，市场占有率高，因此规模性指标高于其他股份制商业银行；其次，国有大型商业银行网点设置等硬件情况也较其他股份制商业银行为高，有利于开展业务，另外几家国有商业银行的知名度也较高，有利于增加客户的认同感和安全感。

结合实证分析结论，就如何提高我国商业银行的竞争力，这里提出几点建议：

第一，进一步扩充资产规模，扩大市场占比。银行资产规模越大，抵御外来风险的能力越强，有助于增强客户信心，进一步将扩大银行的客户群，同时，市场份额越大，在市场竞争中也处于越有利的地位。实证分析结果中工农中建等几家国有商业银行排名在前几位跟其市场份额大也有一定的关系。

第二，提高服务意识，注意产品创新。我国各家商业银行提供服务的差别度不大。对于一般的股份制银行来说，因为起步晚，规模较小在与国有商业银行竞争的时候，已经处于不利地位，因此，应该注意拓展业务增长点，提高服务意识，进行服务创新，增强公司的竞争力。

第三，改善内部结构，提高公司经营效率。进行内部结构的进一步优化，建立科学的管理制度，节约成本，提高公司的经营效率，有助于提升商业银行的竞争力。

参考文献：

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[2] 何晓群.多元统计分析（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社， 2008.

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